公司案例

典型案例分析

項目背景

        佛山順德農村商業銀行股份有限公司是全國最大的縣級農村商業銀行,截至2009年底,順德農村商業銀行總資產1018億元。成功改制后的順德農村商業銀行,計劃用五年的時間,將銀行發展成一家治理完善、資本充足、管理先進、內控嚴密、財務良好的、跨區域經營的具有核心競爭力的現代商業銀行。

        為了實現上述發展目標,順德農商銀行計劃通過實施先進的盈利管理體系來全面提升銀行的風險管理水平和決策分析能力,使順德農商銀行在日益激烈的金融競爭環境中處于領先地位。資產負債管理及資金轉移定價系統是順德農商盈利管理體系建設中優先實施的第一期。

項目目標

        針對銀行的流動性風險、利率風險和匯率風險,通過ALM 系統有效而及時地借助數量化的分析,發現風險的大小及因素,再尋求適當的應對策略,以降低風險。

        通過建立科學的資金轉移定價系統,實現單一司庫集中管理全行資金,科學構建收益率曲線,建立期限匹配法模式下的內部資金轉移價格,將利率風險和流動性風險由基層業務單元轉移到總行司庫;支持多維度的資金成本及凈利息收入的分析,為銀行的多維風險調節后績效系統奠定基礎;為銀行通過價格杠桿進行業務結構調整提供工具;為銀行精細化產品定價提供準確的資金成本。

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